股票证券牛人请进
小弟这两天在做数学建模，题目是：[b][font=宋体][size=15pt]附加噪声的股票市场传递函数模型[/size][/font][/b][b][size=15pt][/size][/b][size=14pt][font=Times New Roman] [/font][/size][b][font=宋体][size=14pt]——证券市场的板块轮动与羊群效应的实证分析[/size][/font][/b]
[font=宋体][size=14pt][size=3][font=宋体]有效市场理论是主流的金融市场理论，该理论认为证券价格已充分反映所有可获得的信息，因此，投资者不可能根据所掌握的信息制定投资策略和采用适当的交易方法来获取长期超额收益。但实际上，该理论只是市场状态的一个理想模型，为了使其更接近实际，[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]Fama(1970)[/font][/size][font=宋体]根据市场价格所反映的信息集，将市场分为弱型有效、半强型有效和强型有效三种市场类型。弱型有效、半强型有效和强型有效三种市场类型分别反映的是市场的历史价格信息、所有公开的信息及所有可知的信息（包括内部的和私人的资料）。[/font][size=10.5pt][/size][/size]
[size=3][font=宋体]这一主流的金融市场理论认为，证券投资者应当是理性的，个体投资者的投资行为是依据效用最大化原则作出的。然而，国内外大量的研究发现（如[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]Edwards,1995[/font][/size][font=宋体]；[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]Rabin,1998[/font][/size][font=宋体]；[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]Shiller,1999[/font][/size][font=宋体]；[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]Shleifer,2000[/font][/size][font=宋体]；[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]Shefrin,2000[/font][/size][font=宋体]；[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]Hirshleifer,2001[/font][/size][font=宋体]；李丹心[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman],2002[/font][/size][font=宋体]；林勇[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman],2002[/font][/size][font=宋体]），人的情绪、性格及心理感觉等主观因素在金融投资中起着不可忽略的作用。投资者不总是以理性的态度做出决策，其行为不仅受到自身固有的认知偏差的影响，同时还受到外界环境的干扰。以研究投资者的种种认知偏差及证券市场各种异象（[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]anomalies[/font][/size][font=宋体]）为主的行为金融学正逐步成为当今金融研究领域的主流学派之一。[/font][size=10.5pt][/size][/size]
[size=3][font=宋体]噪声交易理论认为，信息不是完全准确的，人们根据带有噪声的信息做出判断和交易。而噪声的形式也是各种各样的，有的可以简单的归结为白噪声，有的却是具有形维的混沌噪声；另外，由于信息的不对称，投资主体获得信息的能力也是不对称的；投资主体对信息的反应并不是像理性假设那样整齐划一，人们对信息的反应是同所处的环境、个人禀赋、他人的反应等密切相关的。因此，证券市场上就出现两个非常明显的特征：板块轮动和羊群效应。[/font][size=10.5pt][/size][/size]
[size=3][font=宋体]所谓股票市场板块轮动是指：在一个时间段，某个板块的一只或几只股票强劲上涨，带动同行业的或相关行业的其它股票跟随上涨，呈现出明显的集体强劲上涨的现象。在随后的一个时间段，这一板块出现回调或盘整，而另一板块的股票又出现类似的明显的集体强劲上涨的现象，整个证券市场各个板块呈现出此起彼伏的轮动特征。在中国证券市场中，踏准了板块轮动节奏，就等于找到了开启财富宝藏的金钥匙。[/font][size=10.5pt][/size][/size]
[size=3][font=宋体]股票市场中的羊群行为是指投资者跟从市场中大多数人的决策方式，在一段时间以内，不约而同地买卖相似的股票或进行相同方向的买卖，理智、信念、常识都失去了约束力，人嬗变为一种疯狂的动物。若考虑信息不对称因素，在投资者无法直接观测到其他投资者行为的情况下，作为其他投资者行为信息载体的价格即成为投资者决策的参考，投资者容易随价格波动出现追涨杀跌的行为，从而使市场价格波动过度，产生价格泡沫。[/font][size=10.5pt][/size][/size]
[size=3][font=宋体]附录[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]1[/font][/size][font=宋体]根据行业分类提供了若干个板块股票从[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]2005[/font][/size][font=宋体]年[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]1[/font][/size][font=宋体]月[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]4[/font][/size][font=宋体]日至[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]2007[/font][/size][font=宋体]年[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]9[/font][/size][font=宋体]月[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]14[/font][/size][font=宋体]日的每日收盘价，请根据以上数据（如有必要，可以自行在证券网站上下载数据进行补充，如大智慧股票行情软件等均可以下载）建立一个股票市场板块轮动与羊群效应的数学（含统计）分析模型并进行实证检验，并对你的结果进行解释和分析。[/font][size=10.5pt][/size][/size]
[size=3][font=宋体]要求：[/font][size=10.5pt][/size][/size]
[size=3][font=宋体]（[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]1[/font][/size][font=宋体]）有文献综述，对学者们已有的模型进行概括、分析、评价和批判，在此基础上提出自己的更为先进的数学模型且必须就板块轮动与羊群效应两个方面进行实证检验。[/font][size=10.5pt][/size][/size]
[size=3][font=宋体]（[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]2[/font][/size][font=宋体]）分析股票市场板块轮动与羊群效应的区别与联系，并提出自己的投资建议。[/font][size=10.5pt][/size][/size]
[size=3][font=宋体]（[/font][size=10.5pt][font=Times New Roman]2[/font][/size][font=宋体]）按照毕业论文的格式提交竞赛论文。[/font][/size][size=10.5pt][/size]
请高人指点下，给点经验[/size][/font] 这可是“大工程”啊=.=
去年七八月时到确是有很强的板块轮动效应，
当时还有“五朵金花”的说法；
“就板块轮动与羊群效应两个方面进行实证检验”
去哪里拿数据？
还要分出哪些是机构哪些是“羊群”的成交量……
等待高人来跟贴 不懂建模:985641103:
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